Как несовершенные детали испортили совершенный механизм
Основная
идея статьи зрела уже давно и окончательно оформилась в связи с
размышлениями о том,
как происходил нынешний мировой финансовый кризис. Именно
не почему, а как. И в данной статье будет высказано
исключительно личное мнение автора о том, что биржа по сути своей
была задумана, возникла и какое-то время развивалась, как
совершенный механизм принятия коллективных решений. Своего
рода мегакомпьютер, основанный на алгоритмах распределенных
вычислений и «роевого» коллективного интеллекта и воплощенный на
биологической элементной базе (т. е. на людях). А потом именно
несовершенство этой самой элементной базы при реализации
заложенных алгоритмов привело к накоплению ошибок, а впоследствии
и искажению самих этих алгоритмов.
То, что биржу можно считать
механизмом принятия коллективных решений, не вызывает
сомнений. Более того, Бернардо Губерман, бывший сотрудник научно
исследовательского центра PARC компании Xerox , а ныне
заместитель директора по научной части Лаборатории информационной
динамики фирмы Hewlett-Packard, прямо утверждает, что биржи - это
общественные вычислительные машины. Поэтому вопрос возникает лишь
относительно утверждения об их изначальном совершенстве.
Попробуем обосновать эту позицию. И начнем с того, что в природе
существует целый ряд вызывающих все больший интерес способов
принятия решений большими совокупностями самых разных видов
животных. Наиболее широко известны работы по изучению,
моделированию и использованию для решения целого ряда задач
(логистических, оптимизационных и т.п.) т. н. «роевых» алгоритмов
поведения и принятия решений у насекомых. Но подобные способы
поведения присущи и рыбам, и птицам, и теплокровным - например,
крысам и оленям. При этом все исследователи отмечают совершенство
этих алгоритмов применительно к решаемым с их помощью
задачам.
Так, известно, что муравейник или пчелиная борть
(рассматривая диких пчел) как единый объект - в высшей степени
рациональный и умелый «организм», который очень эффективно
использует имеющиеся у него крайне ограниченные средства для
поддержания жизнедеятельности. При этом хорошо адаптируется не
только к циклическим изменениям окружающей среды (смена времен
года и времени суток), но и к ее случайным возмущениям (перемены
погоды, повреждения в результате внешних воздействий и т. п.).
Что как раз и является основной задачей биржи применительно к ее
изначальной функции в экономической системе. При этом важно то,
что в муравьиной семье или рое пчел не обнаруживается никакого
«мозгового центра», который управлял бы общими усилиями для
достижения желаемого результата, будь то починка муравейника,
добыча пищи или защита от врагов. Что опять же, являлось бы
оптимальным для биржи, минимизируя значительные влияния на нее со
стороны крупных спекулянтов.
Групповой интеллект присущ не только муравьям. Нам есть
чему поучиться и у других насекомых. Так, биолог Томас Сили
изучает поразительную способность принимать верные решения у
пчел, обитающих на маленьком островке около побережья штата Мэн.
И он убедительно показал, что они умеют преодолевать разногласия
ради блага всего роя. Если бы столь же эффективно
взаимодействовали люди на биржах, то мы избежали бы многих
проблем.
А биолог Карстен Хьюэр вместе с женой Линн Эллисон в 2003
году в течение пяти месяцев наблюдал за миграцией огромного стада
диких оленей карибу. И однажды, когда стадо, вытянувшись в
цепочку, перебиралось через овраг, Карстен и Линн заметили
подкрадывавшегося к оленям волка. Обнаружив хищника, стадо
продемонстрировало классическую роевую оборону. Жизнь каждого
карибу подвергалась огромной опасности, однако среди оленей не
было паники - они действовали четко и слаженно. (Неплохим
аналогом волка в нашем контексте являются крупные биржевые
спекулянты). Каждый карибу чувствовал, когда пришло время удирать
и в каком направлении нужно бежать, даже если и не знал точно
зачем. В стаде не было вожака, который координировал бы действия
своих подопечных - каждый олень следовал простым правилам,
выработанным за тысячи лет эволюции в постоянных столкновениях с
волками.
Говорим ли мы о муравьях, пчелах, голубях или о карибу,
налицо неизменные
принципы
«умного» группового поведения: отсутствие «центра
управления», умение оценивать обстановку, соблюдение простых
правил. Последнее очень важно для последующего рассмотрения,
поскольку большинство игроков на бирже также, как и олени,
способны действовать (особенно в ситуациях цейтнота) только на
основе ограниченного набора простых правил. И поэтому правила эти
должны быть такими, чтобы устранять эффекты, присущие
инстинктивным действиям людей, выработанным в качественно иной,
нежели финансовые рынки, среде. Чтобы понять, на основе чего это
можно сделать, рассмотрим сначала саму суть биржи - ее основные
цели и задачи в исходной их постановке.
Начнем с тривиального и аксиоматического утверждения: есть
две основные функции, которые должны выполняться биржей
применительно к экономике - принятие правильных решений и точная
координация коллективных «движений» финансовых ресурсов. И в этом
биржа для экономики подобна муравейнику, пчелиному рою или стаду
оленей. Вернее, должна быть подобна. А мешает этому то, что биржа
- это одна из многочисленных форм взаимоотношений, существующих в
человеческом обществе. В первую очередь между людьми. Может
возникнуть вопрос - почему появилась предыдущая фраза? Потому,
что, строго говоря, уже изначально биржа устанавливала отношения
не только между отдельными людьми, но и между их сообществами.
Каждое из которых имеет уже то или иное подобие коллективного
разума. И тем самым биржа изначально обеспечивала взаимодействие
и между надличностными психическими системами (каждый может
называть их так, как ему больше нравится - эгрегорами,
морфогенетическими полями и т.п.). А с некоторых пор на биржах
взаимодействуют еще и компьютерные программы. И хотя те же
трейд-роботы созданы людьми, но для нашего рассмотрения важно,
что при своих действиях на бирже они обладают поведением,
отличным от человеческого.
Какие же чисто психологические аспекты отношений определяют
взаимодействие людей на бирже? В основе всего лежит цель - зачем
вступать в отношения, чего человек хочет добиться. И вот тут мы
уже попадаем в интересную ситуацию: понятно, что исходная цель
биржи - эффективно распределить ресурсы за счет голосования за
тот или иной вариант этого распределения деньгами голосующих.
Экспертиза, за которую голосуют своими средствами независимые
участники процесса развития, имеет большее значение, чем любые
специализированные оценки. Для капиталоемких, многостадийных
производств с длительным инвестиционным циклом развитие без
общественного признания обоснованности инвестиций невозможно, во
всяком случае, в рамках рыночных отношений. Фондовая биржа
обеспечивает привлечение внимания к бизнесу, активное обсуждение
и оценку его перспектив. Участниками фондового рынка становятся
диаметрально противоположные по финансовому состоянию компании.
На одном полюсе - венчурные фирмы и предприятия, находящиеся в
тяжелом финансовом положении (для которых продажа акций и смена
собственников являются последним шансом на выживание), а на
другом - наиболее надежные компании на мировом рынке. Основную
долю фондового рынка - свыше 60% - занимают низкодоходные и
венчурные компании. Стать «голубой фишкой» - компанией, которая
получает доход от собственности на капитал, превышающий затраты
на создание данного капитала, - цель большинства остальных
участников фондового рынка. В данном случае оценка бренда
компании может во много раз превышать стоимость ее активов, а
следовательно, привлечение денежных средств с рынка становится
наиболее дешевым способом заимствования.
Возможность же на всем этом заработать применительно к
экономике является побочным эффектом, а не основной задачей
биржевого механизма. Однако в силу понятного стремления многих
(хорошо, что не всех - скажем, того же Уоррена Баффета нельзя
отнести к спекулянтам) участников торгов эта возможность сейчас
стала самоцелью.
Далее - для решения и исходной, и второстепенной задач
одинаково важно произвести верные оценки партнеров и на их основе
разработать правила поведения с ними - то есть как реагировать на
конкретные ситуации и при этом достичь поставленной цели. И тут
во всей красе вступает в действие рефлексия. Глубина которой у
каждого отдельно взятого субъекта отношений определяет условную
(субъективную) вероятность принятия им того или иного решения.
Что, в свою очередь, порождает рекурсивные модели (способы)
возникновения (порождения) решений. Но самое неприятное то, что
большинство участников сугубо эгоистичны и поэтому не склонны
придерживаться т. н. эгалитарных стратегий, при которых может
быть принято решение, неудовлетворительное с точки зрения
отдельных лиц, но оптимальное с точки зрения группы. Хотя биржа
наилучшим образом приспособлена для поиска именно таких решений,
связанных с определением средней вероятности и средней полезности
на основе индивидуальных оценок полезности и вероятности. При
этом биржа отражает и тот факт, что система, состоящая из
большого количества взаимодействующих элементов (что присуще
экономике), приобретает качественно новые свойства, характерные
для нее как целого. И законы изменения этих свойств могут быть
недоступны для понимания ни одному из составляющих систему
элементов. В силу этого, а также того, что составные системы
содержат много компонентов, а их поведение определяется большим
числом взаимодействий, построение математических моделей, которые
были бы одновременно и совершенно реалистичными, и поддающимися
теоретическому анализу, практически невозможно.
Но для того, чтобы «коллективный разум» работал так, как
надо, должны соблюдаться некие условия, касающиеся и состава
группы, и динамики обсуждения, и механизмов консолидации
индивидуальных решений в общее итоговое.
О чем
поговорим в следующий раз.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы как всегда выбираете, то что вам нравиться, а это неправильно. Августин это еще не православие. Есть понятие "согласие отцов"- это когда разные отцы церкви утверждают одно и тоже. Так вот мнение Августина не совпадает с другими отцами церкви, а значит ошибочно и является частным. Вы же подбираете идеи удобные вам, а это называется - подогнать христианство под себя. Как бы вам не было противно, но Лука Шуйский прав.
Видит Бог, я не хотел! Однако.... Ты, Фанат, такой же "петух", как любимый тобой Паша Воля. И если И.Сталин, как я понял, готов был подраться за свои убеждения и не сделал этого только потому, что я в Москве, а он в Сибири, то ты, тонкоголосый, даже если из Москвы, вряд ли рискнешь встретиться со мной в реале и сказать мне все то, что пишешь, в лицо.<br/>
Дополню, пожалуй, чтобы уж закрыть (с моей стороны) тему предопределения:<br/>У Августина и Кальвина, в приверженности к которому меня обвинили, разные взгляды на предопределение. И тот, кто меня обвинил в кальвинизме, работ Августина, видимо, не читал (не добрался еще до них в лекциях Осипова, а может и сам Осипов эти работы почему то в лекции свои не включил). Между тем, <span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">согласно Августину, предопределение относится лишь к Божественному решению об искуплении, а не к оставлению оставшейся части падшего человечества. </span></span><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">Одних людей Бог «предопределил к вечной жизни, как милосерднейший даятель благодати, в то время как других Он предопределил к вечной смерти, как праведнейший судия, не только по причине грехов, которые они добавили в потакании своей собственной воле, но также из-за их первородного греха, даже если, как в случае с младенцами, они к нему не добавили ничего». («О душе и её начале» IV,16) (419 г.). [132, р.544].</span></span><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline"><br/></span></span><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">В одном из последних своих трактатов, «О предопределении святых» (428-429 гг.), Августин, размышляя над тем, что означает: «кто-то хочет» или «не хочет» верить в Бога, – пришёл к пессимистическому заключению в отношении свободы воли. Он пишет: «...И вот первые, поскольку они хотели, уверовали; вторые же, поскольку не хотели, не уверовали. Таким образом, милость и наказание были проявлены в самих их произволениях... Милость, по которой Он полностью освобождает, и истина, по которой праведно судит, равно непостижимы». [130, p.503,504]. Та же мысль в другой поздней книге Августина выражается ещё более откровенно: «...Действует Бог в сердцах человеков, склоняя воления их, куда бы ни пожелал Он – к доброму ли, ради милосердия Своего, к злому ли, ради заслуг их, – по суду Своему, иногда явному, а иногда тайному, всегда, однако же, правому». [4, с.554].</span></span><br/><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline"> У Кальвина же выдвигается предположение, что Бог активно решает: искупать или осуждать. Нельзя считать, будто Бог делает что то по умолчанию: Он активен и суверенен в Своих действиях. Поэтому Бог активно желает спасения тех, кто будут спасены и проклятия тех, кто спасены не будут Предопределение поэтому является «вечным повелением Божиим, которым Он определяет то, что Он желает для каждого отдельного человека. Он не создает всем равных условий, но готовит вечную жизнь одним и вечное проклятие другим». Так что разница между Августином и Кальвином колоссальна!<br/></span></span>
Вы не поняли самой сути статьи! Вопрос не в компьютерах, которые используются на бирже! А в том, что подсознания игроков являются элементной базой своего рода биологического компьютера, которым и является все сообщество игроков, объединенное действиями на бирже по неким правилам! Все эти "биологические микросхемы" (представляю, как взовьется, читая это, "дедушка Сталин" - ну и пусть его, лишь бы от волнения инфаркт не получил), объединеные вместе, создают доступ уже в коллективное бессознательное человечества. В котором и происходят все "вычисления". Хотя какая там действует математика - это действительно вопрос. Впрочем, насчет того, что нет вообще никаких матметодов для описания подобных процессов, Вы тоже не правы - см. <span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">http://artemida-mc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48 и </span></span><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">http://www.medlinks.ru/article.php?sid=13428<br/><br/></span></span>
Легко представляю богатство как именно испытание! Кстати, поскольку обещал не отвечать Сталину, напишу здесь: во-первых, я очень даже влезал в русскую культуру - песни, танцы, традиции и даже боевые искусства. И мне это интересно. Однако все это ИСТОРИЯ! А чем славен и может гордиться НЫНЕШНИЙ русский народ?! Насчет же предопределения - почитайте не Осипова, а Дионисия Ареопагита или Святого Августина. <span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">предопределена судьба каждого человека и всего человечества в целом. «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс 138.16). В-четвертых, о Христе: «От века Он был предопределен принести Себя в жертву» (<span style="text-decoration:underline"> </span>Деян.17:31).Греч. глагол προορίζω (предопределять) появляется только в Новом Завете: один раз в Деян. (4:28), пять раз у Павла (Рим 8:29,30;<span style="text-decoration:underline"> </span>1 Кор 2:7;<span style="text-decoration:underline"> </span>Еф 1:5,11); в русском переводе он два раза передается глаголом «предназначать» - (1 Кор 2.7;<span style="text-decoration:underline"> </span>Еф 1.11). Существительное «предопределение» нигде не употребляется, однако встречаются термины: «замысел», «изволение» (πρόθησις, βουλή), предведение (πρόγνωσις), напр.: «избранные по предведению Бога Отца» (1 Петр 1.1); избрание (έхλογή) - «Бог от начала... избрал» (2 Фес 2.13). В Библии нет разработанного учения о предопределении. Однако у ап.Павла это действие Божие является важным элементом его понимания замысла Творца. Ап. Павел пишет: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп 2.12).<span style="text-decoration:underline"> <br/>При этом Христос оставил людям свободу выбора ПОВЕДЕНИЯ - см. </span></span></span><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">Новый Завет<span style="text-decoration:underline"> </span>><span style="text-decoration:underline"> </span>Книга От Луки<span style="text-decoration:underline"> </span>> Глава 17:<br/></span></span><span style="text-decoration:underline"><span style="text-decoration:underline">12. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали <br/>13. и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.<br/>14. Увидев [их], Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.15. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,16. и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.<br/>17. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?<br/>18. как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?<br/>19. И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.При этом хочу отметить, что из этих слов никак не следует отсутствие предопределения! Ибо и сам факт наличия веры именно у Самарянина и его выздоровления мог быть предопределен от Начала Времен! Но даже если это не так и некие события ПРИ ЖИЗНИ человека могут совершаться им по своей воле, то это никак не доказывает, что Спасение той или иной души не является предопределенным!И за сим я лично больше в теологические диспуты не вдаюсь, поскольку статьи мои пишу об экономике и финансах.</span></span>